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策略定义标准

量化交易策略的标准化定义和评估体系

策略定义标准模板

策略身份
  • 名称: 策略名称
  • 版本: 1.0.0
  • 作者: 策略作者
  • 状态: active
  • 创建时间: 2025-01-16
  • 最后更新: 2025-01-16
策略分类
  • 主要分类: 技术分析
  • 子分类: 趋势跟踪
  • 策略族: 经典策略
  • 时间周期: 中期
  • 适用市场: 股票、期货
  • 交易频率: 日频

策略与回测区分原则

策略 (Strategy)
  • 本质属性: 交易规则定义
  • 核心目标: 产生交易信号
  • 时间导向: 前瞻性
  • 输出结果: 交易决策
  • 应用场景: 实盘交易
  • 更新频率: 策略优化时
回测 (Backtest)
  • 本质属性: 历史表现验证
  • 核心目标: 评估策略效果
  • 时间导向: 回顾性
  • 输出结果: 性能报告
  • 应用场景: 策略验证
  • 更新频率: 每次回测
关键区别

策略是交易规则的集合，回测是验证策略的方法。策略定义了"做什么"，回测验证了"做得怎么样"。

策略要素标准

触发条件
  • 技术指标: 3 个类别
    • 移动平均线
    • RSI指标
    • MACD指标
  • 统计套利: 2 个类别
    • 均值回归
    • 配对交易
  • 事件驱动: 2 个类别
    • 财报事件
    • 新闻事件
执行逻辑
  • 仓位管理: 2 个方法
    • 固定仓位
    • 凯利公式
  • 风险管理: 2 个方法
    • 止损
    • 止盈
  • 交易时机: 2 个方法
    • 即时执行
    • 延迟执行
数据需求
  • 价格数据: 3 个类型
    • OHLCV数据
    • Tick数据
    • 分钟级数据
  • 基本面数据: 2 个类型
    • 财务数据
    • 经济数据
  • 另类数据: 2 个类型
    • 情绪数据
    • 卫星数据

回测验证标准

数据质量要求
  • 存活偏差处理: 处理历史数据偏差
  • 前瞻偏差处理: 避免未来信息泄露
  • 数据调整: 调整分红、拆分等事件
  • 数据完整性: 确保关键数据不缺失
  • 数据准确性: 验证数据来源和精度
执行模拟
  • 价格假设: 模拟真实交易价格
  • 滑点建模: 考虑市场冲击成本
  • 手续费建模: 包含交易成本
  • 流动性约束: 考虑市场流动性
  • 执行延迟: 模拟实际执行时间
性能指标要求
  • 收益率指标: 年化收益率、累计收益率
  • 风险指标: 最大回撤、夏普比率、波动率
  • 交易指标: 胜率、盈亏比、交易次数
  • 稳定性指标: 策略稳定性、参数敏感性

可信度评估标准

评估维度
  • 统计显著性: 80%
  • 样本外测试: 75%
  • 稳健性检查: 70%
  • 逻辑一致性: 85%
  • 历史稳健性: 80%
  • 风险管理: 90%
评估标准
  • 逻辑一致性: 3 个标准
    • 策略逻辑清晰
    • 参数设置合理
    • 风险控制完善
  • 历史稳健性: 3 个标准
    • 多市场验证
    • 多周期测试
    • 参数敏感性低
  • 风险管理: 3 个标准
    • 止损机制
    • 仓位控制
    • 风险监控
可信度等级说明

90%以上: 高可信度，可直接用于实盘 | 70-90%: 中等可信度，建议小资金测试 | 70%以下: 低可信度，需要进一步优化